Сравнение MDEV с DBE
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
MDEV
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам MDEV и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -4.66% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | -28.59% | 3.83% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 9.84% |
Correlation
The correlation between MDEV and DBE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between MDEV and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.32, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. DBE — Ранг доходности на риск
MDEV
DBE
Сравнение MDEV c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDEV | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.34 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.00 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDEV и DBE
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -86.69% | +44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -24.72% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -24.72% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | -38.74% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -36.07% | +7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -57.19% | +31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 8.26% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и DBE
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 11.68% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 32.70% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 35.99% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 29.88% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 28.39% | -9.41% |
Сравнение комиссий MDEV и DBE
MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и DBE
Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDEV and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs -4.76% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.11% for MDEV.
MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while DBE is Oil & Gas. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор