Сравнение MDEV с CMDT
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -3.34%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
MDEV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -12.11%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDEV и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -11.56% | 2.00% | 1.79% | -2.66% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between MDEV and CMDT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | 0.05 |
The correlation between MDEV and CMDT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. CMDT — Ранг доходности на риск
MDEV
CMDT
Сравнение MDEV c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDEV | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.93 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.62 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDEV и CMDT
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -11.11% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -11.11% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -11.11% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | -11.11% | -22.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.71% | -2.77% | -22.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.87% | 2.25% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и CMDT
First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.26% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 10.60% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.17% | 12.65% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 12.24% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 12.24% | +6.71% |
Сравнение комиссий MDEV и CMDT
MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и CMDT
MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDEV and CMDT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDEV has higher volatility (4.27%) compared to CMDT (3.26%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs -3.34% for MDEV. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs -3.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.
CMDT has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for MDEV.
MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while CMDT is Commodities. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор