PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и BNO

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%8.62%

Correlation

The correlation between MDEV and BNO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between MDEV and BNO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

MDEV vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.23

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.73

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.17

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

9.76

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.23

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.14

-0.46

Просадки

Сравнение просадок MDEV и BNO

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-87.06%

+44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-17.87%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-23.75%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-10.29%

-23.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-40.17%

+14.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

9.45%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и BNO

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.60%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

14.22%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

36.10%

-24.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

41.46%

-25.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

35.38%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

36.68%

-17.70%

Сравнение комиссий MDEV и BNO

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и BNO

Ни MDEV, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MDEV and BNO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to MDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, BNO leads with 27.93% vs -2.86% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNO has performed better with a 27.93% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

MDEV and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while BNO is Oil & Gas. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор