Сравнение MDEV с BITI
MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -1.56%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. MDEV charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MDEV и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MDEV
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDEV и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | -4.66% | 2.00% | 1.79% | 7.55% | 9.09% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between MDEV and BITI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDEV vs. BITI — Ранг доходности на риск
MDEV
BITI
Сравнение MDEV c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDEV | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.57 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.38 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDEV и BITI
Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDEV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.34% | -92.16% | +49.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -25.28% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.50% | -84.63% | +62.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -86.41% | +57.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.76% | -68.40% | +42.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 10.16% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDEV и BITI
Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.61%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDEV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 10.76% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 34.28% | -21.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 44.15% | -27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 52.24% | -33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 52.24% | -33.26% |
Сравнение комиссий MDEV и BITI
MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDEV и BITI
Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MDEV First Trust Indxx Medical Devices ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDEV and BITI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to MDEV (5.61%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, MDEV leads with -1.56% vs -31.62% for BITI. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MDEV has performed better with a -1.56% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.11% for MDEV.
MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while BITI is Cryptocurrency. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDEV и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор