PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 37.10%/yr for AIRR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%12.03%

Correlation

The correlation between MDEV and AIRR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.58

The correlation between MDEV and AIRR shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDEV и AIRR

Секторы
MDEV
AIRR

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Промышленность

-

84.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

MDEV

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

AIRR

-

Энергетика

MDEV

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

MDEV

-

AIRR
9.6%

Промышленность

MDEV

-

AIRR
84.6%

Недвижимость

MDEV

-

AIRR

-

Технологии

MDEV

-

AIRR
0.5%

Коммунальные услуги

MDEV

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

MDEV vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.61

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.37

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.05

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

18.68

-19.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.61

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.67

-0.99

Просадки

Сравнение просадок MDEV и AIRR

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-42.37%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-13.09%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-27.95%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-1.86%

-31.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-7.43%

-18.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

3.53%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.60%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.87%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

19.82%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

25.40%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

25.29%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

26.29%

-7.31%

Сравнение комиссий MDEV и AIRR

И MDEV, и AIRR имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и AIRR

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and AIRR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to MDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs AIRR's -42.37%.

On 3-year performance, AIRR leads with 37.10% vs -2.86% for MDEV. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AIRR has performed better with a 37.10% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV and AIRR have the same expense ratio: 0.70% per year.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while AIRR is Building & Construction. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR).

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор