Сравнение MDCPX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.92% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и WFSPX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
MDCPX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
MDCPX
WFSPX
Сравнение MDCPX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.47 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.49 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 7.15 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и WFSPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и WFSPX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и WFSPX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -58.21% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -12.11% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -24.51% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -33.74% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.51% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -12.84% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.53% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 4.09%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 5.17% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 9.44% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 18.21% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 16.88% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 18.00% | -6.58% |