Сравнение MDCPX с FSAAX
MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and FSAAX (Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, MDCPX returned 10.08%/yr vs 8.35%/yr for FSAAX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. MDCPX charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for FSAAX.
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и FSAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность 10.04%, что значительно ниже, чем у FSAAX с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции FSAAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.35% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.08%
- Всё время*
- 7.71%
FSAAX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 8.46%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 8.35%
- Всё время*
- 6.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDCPX и FSAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 10.04% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | 11.02% | 16.24% | 9.13% | 14.38% | -16.42% | 11.48% | 15.71% | 20.23% | -6.88% | 14.98% |
Correlation
The correlation between MDCPX and FSAAX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between MDCPX and FSAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDCPX vs. FSAAX — Ранг доходности на риск
MDCPX
FSAAX
Сравнение MDCPX c FSAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDCPX | FSAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.66 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 11.06 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и FSAAX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке FSAAX в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и FSAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDCPX | FSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -41.63% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -7.13% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.65% | -10.99% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -22.62% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -24.38% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -5.53% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.71% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и FSAAX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) имеют волатильность 3.05% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDCPX | FSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.12% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 8.71% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.17% | 10.23% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.20% | 10.98% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 11.02% | +0.48% |
Сравнение комиссий MDCPX и FSAAX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FSAAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и FSAAX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности FSAAX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | 5.02% | 5.57% | 2.99% | 1.64% | 4.12% | 2.27% | 1.60% | 3.83% | 4.15% | 1.78% | 0.20% | 3.80% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 12.17% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MDCPX and FSAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSAAX has higher volatility (3.12%) compared to MDCPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs FSAAX's -41.63%.
MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDCPX и FSAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор