PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDCPX с FSAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDCPX с FSAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) and FSAAX (Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, MDCPX returned 10.29%/yr vs 8.56%/yr for FSAAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MDCPX charges 0.78%/yr vs 1.00%/yr for FSAAX.

Доходность

Сравнение доходности MDCPX и FSAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDCPX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у FSAAX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции FSAAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.56% соответственно.

MDCPX

1 день
0.20%
1 месяц
3.59%
С начала года
8.99%
6 месяцев
9.94%
1 год
20.18%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.29%

FSAAX

1 день
0.43%
1 месяц
3.83%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.01%
1 год
23.04%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDCPX и FSAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.99%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		10.25%16.24%9.13%14.38%-16.42%11.48%15.71%20.23%-6.88%14.98%

Correlation

The correlation between MDCPX and FSAAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.94

The correlation between MDCPX and FSAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A

Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с IOEZXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDEMDCPX с NASDX
Часто сравнивают с FSAAX:
FSAAX с SCHDFSAAX с TPDAXFSAAX с QBDSXFSAAX с ECATFSAAX с FRGAXFSAAX с SCLAXFSAAX с BDJ

Доходность на риск

MDCPX vs. FSAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSAAX
Ранг доходности на риск FSAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDCPX c FSAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDCPXFSAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.56

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.62

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.28

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

14.36

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDCPX vs. FSAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDCPX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAAX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDCPX и FSAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDCPXFSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MDCPX и FSAAX

Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке FSAAX в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и FSAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDCPXFSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.98%

-41.63%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-7.13%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-10.99%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.99%

-22.62%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-24.38%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-5.58%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.62%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MDCPX и FSAAX

Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 2.59%, в то время как у Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDCPXFSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.03%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

7.46%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

9.13%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

10.79%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

10.98%

+0.48%

Сравнение комиссий MDCPX и FSAAX

MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FSAAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDCPX и FSAAX

Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности FSAAX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAAX
Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A		5.06%5.57%2.99%1.64%4.12%2.27%1.60%3.83%4.15%1.78%0.20%3.80%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.90%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MDCPX and FSAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSAAX has higher volatility (3.03%) compared to MDCPX (2.59%). In terms of maximum drawdown, MDCPX dropped -41.98% vs FSAAX's -41.63%.

FSAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDCPX и FSAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор