Сравнение MDCPX с FSAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. FSAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и FSAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и FSAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | -2.59% | 16.24% | 9.13% | 14.38% | -16.42% | 11.48% | 15.71% | 20.23% | -6.88% | 14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у FSAAX с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции FSAAX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.46% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
FSAAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и FSAAX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FSAAX в 1.00%.
Доходность на риск
MDCPX vs. FSAAX — Ранг доходности на риск
MDCPX
FSAAX
Сравнение MDCPX c FSAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | FSAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.74 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.57 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 6.83 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | FSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и FSAAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и FSAAX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FSAAX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
FSAAX Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A | 5.72% | 5.57% | 2.99% | 1.64% | 4.12% | 2.27% | 1.60% | 3.83% | 4.15% | 1.78% | 0.20% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и FSAAX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, примерно равная максимальной просадке FSAAX в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и FSAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | FSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -41.63% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -7.95% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -22.62% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -24.38% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.13% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.62% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.83% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и FSAAX
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Advisor Asset Manager 60% Fund Class A (FSAAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | FSAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.08% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 6.83% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 11.14% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 10.67% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 10.90% | +0.51% |