Сравнение MDCPX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 4.12% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и PALDX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
MDCPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
MDCPX
PALDX
Сравнение MDCPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.65 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 6.83 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и PALDX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и PALDX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -26.16% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -8.20% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -20.47% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.96% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.16% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.70% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и PALDX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.05% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 5.86% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 11.52% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 12.08% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 12.75% | -1.34% |