Сравнение MDCPX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.38% против 7.97% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и VTMFX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
MDCPX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
MDCPX
VTMFX
Сравнение MDCPX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.94 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.73 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 8.12 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и VTMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и VTMFX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и VTMFX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -28.49% | -13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -6.82% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -17.40% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -21.87% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.57% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.45% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и VTMFX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.86% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 4.82% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 8.55% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 8.51% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 9.10% | +2.32% |