Сравнение MDCPX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -2.05% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции MDCPX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.36% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.19%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и VFAIX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
MDCPX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
MDCPX
VFAIX
Сравнение MDCPX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.14 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.32 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.26 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 0.78 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.14 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.23 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и VFAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и VFAIX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.79% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и VFAIX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -78.64% | +36.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -14.72% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -25.71% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -44.37% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -11.94% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -18.69% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.92% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и VFAIX
Текущая волатильность для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.84% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 11.74% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 19.94% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 19.42% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 22.63% | -11.22% |