Сравнение MDCPX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
MDCPX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 нояб. 1973 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MDCPX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDCPX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | -0.29% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MDCPX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MDCPX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 9.38% против 1.88% соответственно.
MDCPX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.38%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDCPX и ASFYX
MDCPX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
MDCPX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
MDCPX
ASFYX
Сравнение MDCPX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCPX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.27 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.42 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.18 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 0.29 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.27 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.17 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.15 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MDCPX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCPX и ASFYX
Дивидендная доходность MDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 8.63% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок MDCPX и ASFYX
Максимальная просадка MDCPX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCPX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDCPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -36.43% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -13.51% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -36.43% | +14.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | -36.43% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -24.28% | +19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -13.10% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 8.26% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCPX и ASFYX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что MDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDCPX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.82% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 10.00% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 13.00% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 13.67% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.42% | 12.68% | -1.26% |