Сравнение MDCEX с UPAAX
MDCEX (Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDCEX charges 1.25%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности MDCEX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MDCEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.07%
UPAAX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDCEX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | -0.12% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 3.87% |
Correlation
The correlation between MDCEX and UPAAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDCEX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
MDCEX
UPAAX
Сравнение MDCEX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDCEX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDCEX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 132.47 | -131.82 |
Просадки
Сравнение просадок MDCEX и UPAAX
Максимальная просадка MDCEX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDCEX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDCEX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.68% | -0.25% | -48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.08% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDCEX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDCEX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 21.58% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 21.58% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 21.58% | -6.16% |
Сравнение комиссий MDCEX и UPAAX
MDCEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDCEX и UPAAX
Дивидендная доходность MDCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDCEX Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy | 10.86% | 11.38% | 12.11% | 8.00% | 9.10% | 41.90% | 10.81% | 10.09% | 17.17% | 2.33% | 3.30% | 9.38% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDCEX and UPAAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDCEX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор