PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MDB с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MDB и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MongoDB, Inc. (MDB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.19%
15.01%
MDB
VGT

Доходность по периодам

С начала года, MDB показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.63%.


MDB

С начала года

-22.85%

1 месяц

19.29%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-22.13%

5 лет (среднегодовая)

16.40%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGT

С начала года

28.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

15.02%

1 год

35.48%

5 лет (среднегодовая)

22.76%

10 лет (среднегодовая)

20.73%

Основные характеристики


MDBVGT
Коэф-т Шарпа-0.411.71
Коэф-т Сортино-0.262.24
Коэф-т Омега0.971.31
Коэф-т Кальмара-0.352.36
Коэф-т Мартина-0.618.49
Индекс Язвы36.58%4.24%
Дневная вол-ть54.46%20.98%
Макс. просадка-76.52%-54.63%
Текущая просадка-46.08%-1.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MDB и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MDB c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MongoDB, Inc. (MDB) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MDB, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.411.71
Коэффициент Сортино MDB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.262.24
Коэффициент Омега MDB, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.31
Коэффициент Кальмара MDB, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.352.36
Коэффициент Мартина MDB, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.618.49
MDB
VGT

Показатель коэффициента Шарпа MDB на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDB и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
1.71
MDB
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDB и VGT

MDB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MDB
MongoDB, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MDB и VGT

Максимальная просадка MDB за все время составила -76.52%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDB и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.08%
-1.01%
MDB
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности MDB и VGT

MongoDB, Inc. (MDB) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.80%
6.47%
MDB
VGT