PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с MSMLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		10.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		-0.43%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции MSMLX по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.25% соответственно.

MCSMX

1 день
-0.63%
1 месяц
-10.72%
С начала года
10.66%
6 месяцев
6.47%
1 год
31.98%
3 года*
6.45%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
11.23%

MSMLX

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.97%
1 год
15.42%
3 года*
6.49%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с CXSEMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с OBCHX
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX

Сравнение комиссий MCSMX и MSMLX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MSMLX в 1.37%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Доходность на риск

MCSMX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXMSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.83

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.20

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.87

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

2.85

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.83

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.35

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между MCSMX и MSMLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и MSMLX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности MSMLX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.01%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.50%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и MSMLX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и MSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-36.40%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-12.89%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-28.00%

-25.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-34.33%

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-12.89%

-12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-9.30%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

3.93%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и MSMLX

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) имеют волатильность 8.13% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

8.16%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

12.87%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

17.61%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

17.24%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

16.83%

+5.16%