PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSMX с MATFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSMX с MATFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX).

MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSMX и MATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		10.66%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		6.71%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у MATFX с доходностью 6.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCSMX имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции MATFX немного впереди с 11.50%.

MCSMX

1 день
-0.63%
1 месяц
-10.72%
С начала года
10.66%
6 месяцев
6.47%
1 год
31.98%
3 года*
6.45%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
11.23%

MATFX

1 день
-1.05%
1 месяц
-9.74%
С начала года
6.71%
6 месяцев
3.63%
1 год
36.32%
3 года*
15.76%
5 лет*
2.57%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с CXSEMCSMX с XIC.TOMCSMX с FCHKXMCSMX с OBCHX
Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWT

Сравнение комиссий MCSMX и MATFX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии MATFX в 1.18%.

MCSMX
Matthews China Small Companies Fund
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund

Доходность на риск

MCSMX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSMXMATFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.72

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.28

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.92

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

6.58

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSMX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSMXMATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между MCSMX и MATFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и MATFX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		2.01%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и MATFX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и MATFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSMXMATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-76.88%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-13.52%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.98%

-45.33%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-52.42%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-10.64%

-14.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-28.35%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.75%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и MATFX

Текущая волатильность для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) составляет 8.13%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSMXMATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

9.83%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

15.52%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

21.52%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

23.97%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.22%

-0.23%