PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCSMX с IDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSMX с IDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCSMX (Matthews China Small Companies Fund) and IDX (VanEck Vectors Indonesia Index ETF) are both funds - MCSMX is a China Equities fund managed by Matthews, while IDX is a Indonesia Equities fund tracking the MVIS Indonesia Index. Over the past 10 years, MCSMX returned 13.32%/yr vs -4.99%/yr for IDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MCSMX charges 1.41%/yr vs 0.57%/yr for IDX.

Доходность

Сравнение доходности MCSMX и IDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSMX показывает доходность 37.67%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -35.13%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: 13.32% против -4.99% соответственно.

MCSMX

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
30.06%
С начала года
37.67%
1 год
51.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
13.32%

IDX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.80%
6 месяцев
-37.48%
С начала года
-35.13%
1 год
-27.91%
3 года*
-14.01%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSMX и IDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		37.67%28.85%2.82%-17.50%-31.25%6.71%82.73%35.41%-17.65%53.71%
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		-35.13%13.83%-9.75%1.98%-9.40%-2.59%-7.45%6.26%-10.46%19.24%

Correlation

The correlation between MCSMX and IDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.38

Over the past year, the correlation between MCSMX and IDX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews China Small Companies Fund

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Часто сравнивают с MCSMX:
MCSMX с KWEBMCSMX с MCHFXMCSMX с MJFOXMCSMX с GOPIXMCSMX с ICHKXMCSMX с OBCHXMCSMX с FCHKX
Часто сравнивают с IDX:
IDX с EIDOIDX с VNMIDX с SPYIDX с BTC-USDIDX с EDOGIDX с VOOIDX с KSA

Доходность на риск

MCSMX vs. IDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSMX
Ранг доходности на риск MCSMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDX
Ранг доходности на риск IDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSMX c IDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSMXIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-1.00

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-1.31

+3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.83

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

-0.63

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

-1.51

+12.68

MCSMX vs. IDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа IDX равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSMX и IDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSMX и IDX

Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и IDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSMXIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-63.14%

+7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-44.52%

+30.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-46.73%

+20.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.51%

-51.25%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-59.11%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.08%

-56.00%

+41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-25.03%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

18.48%

-13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSMX и IDX

Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSMXIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

8.35%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

25.89%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

28.05%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

21.21%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

24.48%

-1.56%

Сравнение комиссий MCSMX и IDX

MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSMX и IDX

Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности IDX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		3.21%2.08%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.21%2.19%1.85%1.16%2.43%
MCSMX
Matthews China Small Companies Fund		1.62%2.23%1.35%2.36%1.78%26.38%16.98%1.03%2.25%5.66%4.79%8.88%

Часто задаваемые вопросы

MCSMX and IDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSMX has higher volatility (15.32%) compared to IDX (8.35%). In terms of maximum drawdown, MCSMX dropped -55.77% vs IDX's -63.14%.

MCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSMX и IDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор