Сравнение MCSMX с CXSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE).
MCSMX управляется Matthews. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSMX и CXSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSMX и CXSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 9.70% | 28.85% | 2.82% | -17.50% | -31.25% | 6.71% | 82.73% | 35.41% | -17.65% | 53.71% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 81.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSMX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции MCSMX превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 11.14% против 6.57% соответственно.
MCSMX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 11.14%
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSMX и CXSE
MCSMX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Доходность на риск
MCSMX vs. CXSE — Ранг доходности на риск
MCSMX
CXSE
Сравнение MCSMX c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSMX | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.53 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.86 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.77 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 1.80 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSMX | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.53 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.23 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.18 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между MCSMX и CXSE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSMX и CXSE
Дивидендная доходность MCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CXSE в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSMX Matthews China Small Companies Fund | 2.03% | 2.23% | 1.35% | 2.36% | 1.78% | 26.38% | 16.98% | 1.03% | 2.25% | 5.66% | 4.79% | 8.88% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок MCSMX и CXSE
Максимальная просадка MCSMX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSMX и CXSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSMX | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -70.01% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -17.70% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.98% | -64.47% | +10.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -70.01% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -49.38% | +23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -27.59% | +7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 7.64% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSMX и CXSE
Matthews China Small Companies Fund (MCSMX) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSMX | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.47% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 15.27% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 24.92% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 32.28% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 28.64% | -6.65% |