Сравнение MCSIX с PQCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и PQCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и PQCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund	19.89%	18.47%	5.08%	-6.13%	13.40%	27.55%	-0.02%	7.79%	-12.79%	5.24%
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	26.95%	13.62%	5.09%	-8.67%	19.10%	27.81%	-1.13%	8.78%	-12.07%	2.96%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у PQCMX с доходностью 26.95%.

MCSIX

1 день: -0.46%

1 месяц: 5.08%

С начала года: 19.89%

6 месяцев: 26.05%

1 год: 29.95%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 13.62%

10 лет*: 8.13%

PQCMX

1 день: 0.23%

1 месяц: 10.13%

С начала года: 26.95%

6 месяцев: 32.40%

1 год: 32.95%

3 года*: 13.63%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Commodity Strategy Fund

Название символа

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с MCSIX:

MCSIX с FNWFX MCSIX с VXUS MCSIX с SPY MCSIX с VOO MCSIX с VTIVX MCSIX с AVDV MCSIX с BCSKX

Часто сравнивают с PQCMX:

PQCMX с RYMEX PQCMX с FFGTX PQCMX с FIQRX PQCMX с BCSKX PQCMX с PCLPX PQCMX с FYHTX PQCMX с DCMSX

Сравнение комиссий MCSIX и PQCMX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.

MCSIX

MFS Commodity Strategy Fund

PQCMX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PQCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MCSIX	PQCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	1.93	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.33	2.50	-0.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.35	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.18	3.64	-0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.58	9.70	-0.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQCMX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и PQCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MCSIX	PQCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.82	1.93	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.84	-0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.11	0.54	-0.43

Корреляция

Корреляция между MCSIX и PQCMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и PQCMX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности PQCMX в 6.37%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund	13.38%	16.04%	3.30%	2.21%	27.42%	56.01%	0.88%	1.87%	3.50%	3.14%	0.61%	0.47%
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	6.37%	8.09%	4.14%	3.93%	31.36%	47.61%	0.00%	1.02%	3.02%	1.42%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и PQCMX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и PQCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MCSIX	PQCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.20%	-33.00%	-31.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.74%	-9.32%	-0.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.61%	-26.78%	-10.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.03%	0.00%	-2.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.62%	-12.01%	-21.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.23%	3.50%	-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и PQCMX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.22%, в то время как у PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MCSIX	PQCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.22%	8.15%	-1.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.50%	13.85%	-0.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.70%	17.19%	-0.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.63%	16.88%	+17.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.03%	15.10%	+10.93%

Сравнение MCSIX с PQCMX

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и PQCMX

Сравнение доходности по годам MCSIX и PQCMX

Доходность по периодам

MCSIX

PQCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MCSIX и PQCMX

Доходность на риск

MCSIX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

MCSIX

PQCMX

Сравнение MCSIX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MCSIX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и PQCMX

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и PQCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и PQCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)