Сравнение MCSIX с PCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и PCLAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund	20.44%	18.47%	5.08%	-6.13%	13.40%	27.55%	-0.02%	7.79%	-12.79%	3.65%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	30.70%	4.13%	5.76%	-0.14%	22.73%	43.18%	-9.67%	19.19%	-12.47%	10.30%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям PCLAX по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.39% соответственно.

MCSIX

1 день: 0.46%

1 месяц: 7.13%

С начала года: 20.44%

6 месяцев: 27.27%

1 год: 30.89%

3 года*: 13.89%

5 лет*: 13.85%

10 лет*: 8.18%

PCLAX

1 день: 0.72%

1 месяц: 19.09%

С начала года: 30.70%

6 месяцев: 31.51%

1 год: 32.30%

3 года*: 13.39%

5 лет*: 17.29%

10 лет*: 12.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Commodity Strategy Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSIX:

MCSIX с FNWFX MCSIX с VXUS MCSIX с SPY MCSIX с VOO MCSIX с VTIVX MCSIX с AVDV MCSIX с BCSKX

Часто сравнивают с PCLAX:

PCLAX с QQQ PCLAX с VOO PCLAX с GLD PCLAX с WFSPX PCLAX с PAIIX PCLAX с BCSKX PCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий MCSIX и PCLAX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PCLAX в 1.19%.

PCLAX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

MCSIX

MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MCSIX	PCLAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.90	1.81	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.41	2.35	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.33	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.27	3.09	+0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.88	8.51	+1.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MCSIX	PCLAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.90	1.81	+0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.90	-0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.31	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.11	0.15	-0.03

Корреляция

Корреляция между MCSIX и PCLAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и PCLAX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности PCLAX в 1.29%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund	13.32%	16.04%	3.30%	2.21%	27.42%	56.01%	0.88%	1.87%	3.50%	3.14%	0.61%	0.47%
PCLAX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.29%	1.20%	5.20%	4.58%	44.24%	75.67%	0.45%	2.07%	18.31%	12.18%	0.09%	1.77%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и PCLAX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MCSIX	PCLAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.20%	-68.19%	+3.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.74%	-10.92%	+1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.61%	-21.75%	-15.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.61%	-52.00%	+14.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.58%	0.00%	-1.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-33.63%	-25.92%	-7.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.23%	3.96%	-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и PCLAX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.29%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MCSIX	PCLAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.29%	10.44%	-4.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.48%	14.74%	-1.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.72%	18.96%	-2.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.64%	19.25%	+15.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.03%	40.64%	-14.61%

Сравнение MCSIX с PCLAX

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и PCLAX

Сравнение доходности по годам MCSIX и PCLAX

Доходность по периодам

MCSIX

PCLAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MCSIX и PCLAX

Доходность на риск

MCSIX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

MCSIX

PCLAX

Сравнение MCSIX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MCSIX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и PCLAX

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и PCLAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и PCLAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)