PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с MFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
MFEIX
MFS Growth I		-13.62%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -13.62%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 15.44% соответственно.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

MFEIX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-13.62%
6 месяцев
-14.22%
1 год
6.53%
3 года*
21.33%
5 лет*
10.89%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с QQQMMFEIX с TBCIX

Сравнение комиссий MCSIX и MFEIX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MCSIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.30

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.59

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

0.22

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

0.74

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.30

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.41

-0.30

Корреляция

Корреляция между MCSIX и MFEIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и MFEIX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что меньше доходности MFEIX в 17.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
MFEIX
MFS Growth I		17.36%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и MFEIX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-72.24%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-17.30%

+7.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-36.11%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-36.11%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-17.30%

+15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-23.85%

-9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.06%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и MFEIX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с MFS Growth I (MFEIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.58%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

12.05%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

21.56%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

21.87%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

21.16%

+4.87%