PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSIX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSIX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSIX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSIX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, MCSIX показывает доходность 20.44%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 27.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCSIX имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции BRCAX немного впереди с 8.46%.

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий MCSIX и BRCAX

MCSIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

MCSIX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSIX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSIXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.58

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.11

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

4.74

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

15.98

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSIX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSIX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSIXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.85

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.16

-0.05

Корреляция

Корреляция между MCSIX и BRCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSIX и BRCAX

Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности BRCAX в 10.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCSIX и BRCAX

Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSIXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-60.98%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.22%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.61%

-20.66%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-38.44%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.12%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.63%

-28.81%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.74%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSIX и BRCAX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) составляет 6.29%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSIXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

7.20%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

14.88%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.16%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

15.64%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

14.27%

+11.76%