Сравнение MCSIX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSIX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSIX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 19.89% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCSIX показывает доходность 19.89%, а BICSX немного выше – 20.39%. За последние 10 лет акции MCSIX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.49% соответственно.
MCSIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 8.13%
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSIX и BICSX
MCSIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
MCSIX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
MCSIX
BICSX
Сравнение MCSIX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSIX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 2.59 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.28 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.05 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 20.56 | -10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.59 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.90 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MCSIX и BICSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSIX и BICSX
Дивидендная доходность MCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности BICSX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.38% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCSIX и BICSX
Максимальная просадка MCSIX за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSIX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -51.59% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -10.53% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.61% | -22.35% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -35.82% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.40% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.62% | -20.75% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.07% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSIX и BICSX
MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 4.51% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 12.49% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 16.33% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.63% | 15.83% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 15.12% | +10.91% |