Сравнение MCSFX с PQCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и PQCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и PQCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund	20.28%	17.09%	4.32%	-7.25%	12.27%	26.40%	-1.34%	-1.69%
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	26.66%	13.62%	5.09%	-8.67%	19.10%	27.81%	-1.13%	0.42%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 20.28%, что значительно ниже, чем у PQCMX с доходностью 26.66%.

MCSFX

1 день: 0.46%

1 месяц: 6.91%

С начала года: 20.28%

6 месяцев: 26.86%

1 год: 29.49%

3 года*: 12.79%

5 лет*: 12.72%

10 лет*: —

PQCMX

1 день: 0.57%

1 месяц: 12.26%

С начала года: 26.66%

6 месяцев: 32.84%

1 год: 32.65%

3 года*: 13.54%

5 лет*: 14.09%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Commodity Strategy Fund

Название символа

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с MCSFX:

MCSFX с PDBC MCSFX с PCLPX MCSFX с BRCAX MCSFX с BRCYX MCSFX с FIFGX MCSFX с BCSKX MCSFX с DCMSX

Часто сравнивают с PQCMX:

PQCMX с RYMEX PQCMX с FFGTX PQCMX с FIQRX PQCMX с PCLPX PQCMX с BCSKX PQCMX с FYHTX PQCMX с DCMSX

Сравнение комиссий MCSFX и PQCMX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PQCMX в 0.62%.

MCSFX

MFS Commodity Strategy Fund

PQCMX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

MCSFX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MCSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PQCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MCSFX	PQCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	1.96	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	2.54	-0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.36	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.19	3.64	-0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.29	9.72	-0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQCMX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и PQCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MCSFX	PQCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.84	1.96	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.84	-0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.54	-0.22

Корреляция

Корреляция между MCSFX и PQCMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и PQCMX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности PQCMX в 6.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MCSFX MFS Commodity Strategy Fund	12.51%	15.05%	2.25%	1.04%	26.24%	54.80%	0.15%	0.86%	0.00%	0.00%
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	6.38%	8.09%	4.14%	3.93%	31.36%	47.61%	0.00%	1.02%	3.02%	1.42%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и PQCMX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что больше максимальной просадки PQCMX в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и PQCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MCSFX	PQCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.16%	-33.00%	-4.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.56%	-9.32%	-0.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.16%	-26.78%	-10.38%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.59%	0.00%	-1.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.70%	-12.01%	-6.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.50%	-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и PQCMX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.45%, в то время как у PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MCSFX	PQCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.45%	8.32%	-1.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.51%	13.86%	-0.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.69%	17.23%	-0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.14%	16.88%	+17.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.85%	15.10%	+14.75%

Сравнение MCSFX с PQCMX

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и PQCMX

Сравнение доходности по годам MCSFX и PQCMX

Доходность по периодам

MCSFX

PQCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MCSFX и PQCMX

Доходность на риск

MCSFX vs. PQCMX — Ранг доходности на риск

MCSFX

PQCMX

Сравнение MCSFX c PQCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MCSFX vs. PQCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и PQCMX

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и PQCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и PQCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)