PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и PCLAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		19.72%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 19.72%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%.

MCSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.87%
С начала года
19.72%
6 месяцев
25.31%
1 год
28.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с BRCYXMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий MCSFX и PCLAX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии PCLAX в 1.19%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

MCSFX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.65

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.17

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.92

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

8.05

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLAX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Корреляция

Корреляция между MCSFX и PCLAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и PCLAX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.57%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и PCLAX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-68.19%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.92%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-21.75%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.07%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-25.91%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.97%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и PCLAX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.38%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

10.45%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

14.79%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

18.96%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

19.26%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

40.64%

-10.79%