PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCSFX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и MFS Growth I (MFEIX).

MCSFX управляется MFS. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCSFX и MFEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		19.72%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%17.90%

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%.

MCSFX

1 день
-0.46%
1 месяц
4.87%
С начала года
19.72%
6 месяцев
25.31%
1 год
28.89%
3 года*
12.61%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PDBCMCSFX с PCLPXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGXMCSFX с BCSKXMCSFX с DCMSX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MCSFX и MFEIX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MCSFX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.49

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

0.85

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

0.61

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

2.06

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.49

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между MCSFX и MFEIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и MFEIX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.57%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и MFEIX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCSFXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-72.24%

+35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-17.30%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-36.11%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-14.14%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-23.85%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.14%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 6.38%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCSFXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.97%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

12.65%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

21.85%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.14%

21.93%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.85%

21.20%

+8.65%