PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSFX с GCCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, MCSFX returned 10.39%/yr vs 10.30%/yr for GCCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MCSFX charges 1.89%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 19.18%.

MCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.29%
1 год
37.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

GCCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
19.18%
6 месяцев
19.08%
1 год
29.81%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.30%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSFX и GCCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		24.44%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		19.18%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%0.38%

Correlation

The correlation between MCSFX and GCCIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between MCSFX and GCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BCSKXMCSFX с BICSXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с FIFGX
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FYHTXGCCIX с FFGCXGCCIX с QQC.TO

Доходность на риск

MCSFX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXGCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.12

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.71

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

4.04

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

10.85

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXGCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.15

+0.48

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и GCCIX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и GCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSFXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-90.80%

+53.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.48%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-11.89%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-28.78%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-70.47%

+67.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.28%

-69.43%

+51.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.77%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и GCCIX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 4.44%, в то время как у Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSFXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.70%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

12.12%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

14.23%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

18.48%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.56%

20.02%

+9.54%

Сравнение комиссий MCSFX и GCCIX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и GCCIX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что меньше доходности GCCIX в 13.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.50%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.09%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MCSFX and GCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCCIX has higher volatility (4.70%) compared to MCSFX (4.44%). In terms of maximum drawdown, MCSFX dropped -37.16% vs GCCIX's -90.80%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSFX и GCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор