PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSFX с DODGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) and DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) are both mutual funds - MCSFX is a Commodities fund managed by MFS, while DODGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, MCSFX returned 10.77%/yr vs 8.51%/yr for DODGX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MCSFX charges 1.89%/yr vs 0.51%/yr for DODGX.

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью 2.93%.

MCSFX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.18%
С начала года
24.44%
6 месяцев
24.59%
1 год
38.29%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

DODGX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.93%
6 месяцев
5.08%
1 год
12.51%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSFX и DODGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		24.44%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.93%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%11.18%

Correlation

The correlation between MCSFX and DODGX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.25

Over the past year, the correlation between MCSFX and DODGX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BCSKXMCSFX с BICSXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX

Доходность на риск

MCSFX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSFXDODGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.17

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.68

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

1.72

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

6.06

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSFX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSFXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.17

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.54

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и DODGX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и DODGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSFXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-63.24%

+26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.48%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-14.89%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-21.85%

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-1.52%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-7.51%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.12%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и DODGX

MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSFXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

2.34%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

8.02%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

11.05%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

15.95%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

19.22%

+10.35%

Сравнение комиссий MCSFX и DODGX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и DODGX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности DODGX в 9.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.45%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		12.09%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSFX and DODGX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSFX has higher volatility (4.74%) compared to DODGX (2.34%). In terms of maximum drawdown, MCSFX dropped -37.16% vs DODGX's -63.24%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSFX и DODGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор