PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSFX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSFX с APGYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCSFX (MFS Commodity Strategy Fund) and APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) are both mutual funds - MCSFX is a Commodities fund managed by MFS, while APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 5 years, MCSFX returned 9.02%/yr vs 9.27%/yr for APGYX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MCSFX charges 1.89%/yr vs 0.59%/yr for APGYX.

Доходность

Сравнение доходности MCSFX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSFX показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 0.62%.

MCSFX

1 день
-1.21%
1 месяц
-8.71%
С начала года
13.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
25.24%
3 года*
11.82%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—

APGYX

1 день
-1.51%
1 месяц
-3.41%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.39%
1 год
8.91%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.27%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSFX и APGYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		13.61%17.09%4.32%-7.25%12.27%26.40%-1.34%-1.69%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		0.62%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%15.78%

Correlation

The correlation between MCSFX and APGYX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г.

0.14

The correlation between MCSFX and APGYX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Commodity Strategy Fund

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с MCSFX:
MCSFX с PCLPXMCSFX с PDBCMCSFX с BICSXMCSFX с BCSKXMCSFX с BRCAXMCSFX с BRCYXMCSFX с MEIAX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG

Доходность на риск

MCSFX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSFX
Ранг доходности на риск MCSFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSFX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSFX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCSFXAPGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.72

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.09

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.72

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

2.61

+5.33

MCSFX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSFX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSFX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCSFX и APGYX

Максимальная просадка MCSFX за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSFX и APGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSFXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-66.33%

+29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.24%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-21.59%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-33.91%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.47%

-5.40%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-20.97%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.18%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSFX и APGYX

Текущая волатильность для MFS Commodity Strategy Fund (MCSFX) составляет 3.43%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что MCSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSFXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.65%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

11.91%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

15.11%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.13%

20.28%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.47%

19.71%

+9.76%

Сравнение комиссий MCSFX и APGYX

MCSFX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSFX и APGYX

Дивидендная доходность MCSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности APGYX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.70%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%
MCSFX
MFS Commodity Strategy Fund		13.24%15.05%2.25%1.04%26.24%54.80%0.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSFX and APGYX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (5.65%) compared to MCSFX (3.43%). In terms of maximum drawdown, MCSFX dropped -37.16% vs APGYX's -66.33%.

MCSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSFX и APGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор