Сравнение MCSE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
MCSE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MCSE - это активно управляемый фонд от Martin Currie. Фонд был запущен 30 нояб. 2015 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MCSE и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCSE и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 11.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.65% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.65%.
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCSE и VEA
MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
MCSE vs. VEA — Ранг доходности на риск
MCSE
VEA
Сравнение MCSE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCSE | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.73 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.36 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.64 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 10.14 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCSE | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.73 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MCSE и VEA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSE и VEA
Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VEA в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок MCSE и VEA
Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCSE | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.36% | -60.68% | +34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.63% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -7.91% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -13.39% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.03% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSE и VEA
Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCSE | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.84% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 11.69% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 17.69% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.30% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.26% | +2.74% |