PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MCSE is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 20.11%/yr for VEA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%10.09%

Correlation

The correlation between MCSE and VEA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between MCSE and VEA has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MCSE и VEA

Секторы
MCSE
VEA

Технологии

31.1%
13.8%

Здравоохранение

20.1%
8.2%

Промышленность

18.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
7.5%

Сырьевые материалы

5.1%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.4%

Финансовые услуги

2.1%
23.3%

Энергетика

-

5.4%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

MCSE
31.1%
VEA
13.8%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
VEA
8.2%

Промышленность

MCSE
18.1%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
VEA
5.6%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
VEA
3.4%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
VEA
23.3%

Энергетика

MCSE

-

VEA
5.4%

Недвижимость

MCSE

-

VEA
2.7%

Коммунальные услуги

MCSE

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

MCSE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.06

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
2.84

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.77

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

10.82

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.06

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MCSE и VEA

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-60.68%

+34.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.63%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-13.45%

-12.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-0.66%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-13.29%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.98%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и VEA

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.49%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

13.32%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.64%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

16.54%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.35%

+2.15%

Сравнение комиссий MCSE и VEA

MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и VEA

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and VEA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs VEA's -60.68%.

On 3-year performance, VEA leads with 20.11% vs -0.18% for MCSE. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEA has performed better with a 20.11% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.61% for VEA.

They also come from different issuers: Martin Currie and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор