Сравнение MCSE с IDHQ
MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MCSE is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.91%/yr vs 18.62%/yr for IDHQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности MCSE и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.14%.
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- -0.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDHQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 17.71%
- С начала года
- 24.14%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам MCSE и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 10.04% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.14% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | 10.28% |
Correlation
The correlation between MCSE and IDHQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between MCSE and IDHQ has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSE vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
MCSE
IDHQ
Сравнение MCSE c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSE | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.69 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 10.55 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSE и IDHQ
Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.36% | -73.84% | +47.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -13.44% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -14.07% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -2.44% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -21.07% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.41% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSE и IDHQ
Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSE | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.73% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | 18.90% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 20.74% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.83% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.96% | +1.22% |
Сравнение комиссий MCSE и IDHQ
MCSE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSE и IDHQ
Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IDHQ в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.04% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCSE and IDHQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.73%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs IDHQ's -73.84%.
On 3-year performance, IDHQ leads with 18.62% vs -0.91% for MCSE. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDHQ has performed better with a 18.62% return vs -0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for MCSE.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.04% for IDHQ.
They also come from different issuers: Martin Currie and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.29% for IDHQ.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSE и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор