PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCSE с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCSE с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. MCSE is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned -0.18%/yr vs 29.96%/yr for FDT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности MCSE и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%.

MCSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.77%
3 года*
-0.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCSE и FDT

2026 (YTD)2025202420232022
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		1.12%7.79%-9.46%14.86%11.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%8.83%

Correlation

The correlation between MCSE and FDT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.61

The correlation between MCSE and FDT shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCSE и FDT

Секторы
MCSE
FDT

Технологии

31.1%
8.1%

Здравоохранение

20.1%
1.4%

Промышленность

18.1%
34.0%

Потребительский циклический сектор

13.8%
11.5%

Сырьевые материалы

5.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.7%

Финансовые услуги

2.1%
10.2%

Энергетика

-

9.2%

Недвижимость

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

MCSE
31.1%
FDT
8.1%

Здравоохранение

MCSE
20.1%
FDT
1.4%

Промышленность

MCSE
18.1%
FDT
34.0%

Потребительский циклический сектор

MCSE
13.8%
FDT
11.5%

Сырьевые материалы

MCSE
5.1%
FDT
9.6%

Потребительский защитный сектор

MCSE
5.0%
FDT
2.8%

Коммуникационные услуги

MCSE
4.7%
FDT
2.7%

Финансовые услуги

MCSE
2.1%
FDT
10.2%

Энергетика

MCSE

-

FDT
9.2%

Недвижимость

MCSE

-

FDT
5.3%

Коммунальные услуги

MCSE

-

FDT
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie Sustainable International Equity ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MCSE:
MCSE с SHOCMCSE с AVESMCSE с CILMCSE с DWXMCSE с RODMMCSE с DWMFMCSE с BKIE
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

MCSE vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCSE
Ранг доходности на риск MCSE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCSE c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCSEFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.93

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.77

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.52

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.03

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

15.71

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCSE vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCSE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCSE и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCSEFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.93

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MCSE и FDT

Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCSEFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.36%

-46.10%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.41%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-14.29%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-2.07%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-10.77%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.43%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MCSE и FDT

Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCSEFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.03%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

15.93%

-9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

18.42%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

18.23%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.52%

+0.98%

Сравнение комиссий MCSE и FDT

MCSE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCSE и FDT

Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FDT в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
MCSE
Martin Currie Sustainable International Equity ETF		3.74%3.78%0.63%0.57%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCSE and FDT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (7.03%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs FDT's -46.10%.

On 3-year performance, FDT leads with 29.96% vs -0.18% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDT has performed better with a 29.96% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.85% for FDT.

They also come from different issuers: Martin Currie and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCSE и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор