Сравнение MCSE с DBO
MCSE (Martin Currie Sustainable International Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MCSE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Martin Currie, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MCSE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, MCSE returned 0.69%/yr vs 13.64%/yr for DBO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MCSE charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности MCSE и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCSE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 48.11%.
MCSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- 48.11%
- 6 месяцев
- 46.08%
- 1 год
- 41.77%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам MCSE и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 1.12% | 7.79% | -9.46% | 14.86% | 10.04% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 48.11% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | -9.58% |
Correlation
The correlation between MCSE and DBO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.05 |
The correlation between MCSE and DBO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCSE vs. DBO — Ранг доходности на риск
MCSE
DBO
Сравнение MCSE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCSE | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.60 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 4.78 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCSE и DBO
Максимальная просадка MCSE за все время составила -26.36%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCSE и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCSE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.36% | -90.18% | +63.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -26.22% | +15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -28.20% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -61.02% | +50.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -62.22% | +53.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 8.77% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCSE и DBO
Текущая волатильность для Martin Currie Sustainable International Equity ETF (MCSE) составляет 0.00%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что MCSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCSE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 11.32% | -11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 29.75% | -24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 34.39% | -22.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 32.61% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 31.84% | -12.49% |
Сравнение комиссий MCSE и DBO
MCSE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCSE и DBO
Дивидендная доходность MCSE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DBO в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.37% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | 3.74% | 3.78% | 0.63% | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCSE and DBO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (11.32%) compared to MCSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, MCSE dropped -26.36% vs DBO's -90.18%.
On 3-year performance, DBO leads with 13.64% vs 0.69% for MCSE. On fees, MCSE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBO has performed better with a 13.64% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCSE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
MCSE has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.37% for DBO.
MCSE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Martin Currie and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MCSE and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCSE и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор