Сравнение MCOW с SRHQ
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 19.86%.
MCOW
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 3.49%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 15.34%
- С начала года
- 19.86%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.53% | -3.62% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 19.86% | 3.21% |
Correlation
The correlation between MCOW and SRHQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRHQ
Сравнение MCOW c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и SRHQ
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -18.50% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.66% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.00% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и SRHQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.79% | 14.88% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.97% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.97% | +1.82% |
Сравнение комиссий MCOW и SRHQ
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и SRHQ
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SRHQ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and SRHQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and SRH. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.35% for SRHQ.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор