Сравнение MCOW с SPMD
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 12.33%.
MCOW
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам MCOW и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 5.86% | -3.62% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 12.33% | 1.57% |
Correlation
The correlation between MCOW and SPMD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. SPMD — Ранг доходности на риск
MCOW
SPMD
Сравнение MCOW c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCOW | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MCOW и SPMD
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -57.62% | +42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -1.94% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -8.12% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и SPMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 15.66% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 19.71% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 21.18% | -3.29% |
Сравнение комиссий MCOW и SPMD
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и SPMD
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPMD в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.22% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.25% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and SPMD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
SPMD has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.22% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.05% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор