Сравнение MCOW с SPMD
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 16.40%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам MCOW и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 16.40% | 1.71% |
Correlation
The correlation between MCOW and SPMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. SPMD — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPMD
Сравнение MCOW c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и SPMD
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -57.62% | +42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -8.10% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и SPMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 15.88% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 19.72% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.18% | -3.22% |
Сравнение комиссий MCOW и SPMD
MCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и SPMD
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPMD в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and SPMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for MCOW.
SPMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.03% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор