Сравнение MCOW с GCOW
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MCOW is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCOW показывает доходность 7.69%, а GCOW немного ниже – 7.36%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение доходности по годам MCOW и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 7.36% | 6.12% |
Correlation
The correlation between MCOW and GCOW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. GCOW — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCOW
Сравнение MCOW c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и GCOW
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -37.64% | +22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -6.91% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -5.83% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и GCOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 11.11% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 13.51% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.03% | +1.93% |
Сравнение комиссий MCOW и GCOW
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и GCOW
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности GCOW в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.90% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and GCOW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GCOW is Large Cap Value Equities. MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.60% for GCOW.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор