Сравнение MCOW с CSD
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MCOW tracks the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 50.08%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 50.08%
- 6 месяцев
- 46.69%
- 1 год
- 81.27%
- 3 года*
- 39.59%
- 5 лет*
- 18.85%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам MCOW и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 50.08% | 8.51% |
Correlation
The correlation between MCOW and CSD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. CSD — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSD
Сравнение MCOW c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и CSD
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и CSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -70.47% | +55.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -14.19% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и CSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 24.88% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 23.48% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 24.92% | -6.96% |
Сравнение комиссий MCOW и CSD
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и CSD
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности CSD в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and CSD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
MCOW has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.11% for CSD.
MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.65% for CSD.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор