Сравнение MCOW с CALF
MCOW (Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - MCOW is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCOW charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for CALF.
Доходность
Сравнение доходности MCOW и CALF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCOW показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 11.79%.
MCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCOW и CALF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 7.69% | -3.62% |
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 11.79% | 3.52% |
Correlation
The correlation between MCOW and CALF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCOW vs. CALF — Ранг доходности на риск
MCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALF
Сравнение MCOW c CALF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF (MCOW) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCOW | CALF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCOW и CALF
Максимальная просадка MCOW за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCOW и CALF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCOW | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -47.58% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.29% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -10.68% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCOW и CALF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCOW | CALF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 16.07% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 23.39% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 25.96% | -8.00% |
Сравнение комиссий MCOW и CALF
MCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCOW и CALF
Дивидендная доходность MCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CALF в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.23% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
MCOW Pacer S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.21% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCOW and CALF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCOW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.
CALF has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.21% for MCOW.
MCOW is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. MCOW tracks S&P MidCap 400 Quality FCF Aristocrats Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.49% for MCOW and 0.59% for CALF.
Подберите оптимальное распределение для MCOW и CALF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор