Сравнение MCONX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 2.02% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и PALDX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
MCONX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
MCONX
PALDX
Сравнение MCONX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 8.67 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и PALDX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и PALDX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -26.16% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -8.20% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -20.47% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.16% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -4.16% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.72% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и PALDX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.55%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.74% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 6.16% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 11.65% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 12.11% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 12.76% | -6.61% |