- ISIN
- US74006E8848
- CUSIP
- 74006E884
- Эмитент
- Praxis Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 дек. 2009 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции MCONX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCONX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,115.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) показал доход в 3.39% с начала года и 11.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCONX составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Praxis Genesis Conservative Portfolio
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 4.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCONX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MCONX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 1.68% | -3.34% | 2.33% | 1.47% | 0.24% | 3.39% | ||||||
| 2025 | 1.36% | 1.34% | -1.51% | 0.32% | 1.01% | 2.44% | 0.01% | 1.65% | 1.73% | 0.88% | 0.56% | -0.03% | 10.15% |
| 2024 | -0.03% | 0.22% | 1.52% | -3.07% | 2.52% | 1.26% | 2.44% | 1.55% | 1.52% | -2.59% | 2.14% | -2.23% | 5.16% |
| 2023 | 4.45% | -2.64% | 2.21% | 0.71% | -0.95% | 1.55% | 0.91% | -1.35% | -3.07% | -2.29% | 5.77% | 4.29% | 9.51% |
| 2022 | -2.87% | -1.85% | -1.14% | -4.92% | 0.44% | -3.53% | 3.84% | -3.09% | -5.85% | 0.86% | 4.88% | -1.83% | -14.59% |
| 2021 | -0.40% | -0.17% | 0.30% | 1.77% | 0.66% | 0.74% | 0.97% | 0.49% | -1.86% | 1.42% | -0.53% | -1.68% | 1.66% |
Метрики бенчмарка
Praxis Genesis Conservative Portfolio has an annualized alpha of 1.21%, beta of 0.26, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participated in 38.72% of S&P 500 Index downside but only 31.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 31.56%
- Участие в снижении
- 38.72%
Комиссия
Комиссия MCONX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCONX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCONX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 13.52 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Praxis Genesis Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.58 | $0.57 | $0.22 | $0.25 | $0.22 | $0.45 | $0.32 | $0.42 | $0.36 | $0.25 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.71% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Praxis Genesis Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.36 | $0.58 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.38 | $0.57 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.09 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Praxis Genesis Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 21.51%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 688 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.51%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 2y 9mo | 3y 8moнояб. 2021 г. - июль 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -12.69%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.77%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 19d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.31%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 4mo 15d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -4.67%окт. 2011 г. | 4mo 4d | 3mo 16d | 7mo 20dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| MCONX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -56.78% | +35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -9.10% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -18.90% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -25.43% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -33.92% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.72% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.97% | -0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCONX
Добавьте Praxis Genesis Conservative Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCONX