Сравнение MCONX с MMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и MMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и MMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
MMSIX Praxis Small Cap Index Fund | 1.71% | 6.67% | 8.48% | 16.66% | -19.61% | 34.07% | 11.05% | 24.44% | -7.90% | 11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у MMSIX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям MMSIX по среднегодовой доходности: 3.97% против 8.97% соответственно.
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
MMSIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и MMSIX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MMSIX в 0.43%.
Доходность на риск
MCONX vs. MMSIX — Ранг доходности на риск
MCONX
MMSIX
Сравнение MCONX c MMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | MMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.30 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.28 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.15 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | MMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.19 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.28 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и MMSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и MMSIX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности MMSIX в 8.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
MMSIX Praxis Small Cap Index Fund | 8.74% | 8.89% | 1.14% | 1.30% | 1.08% | 15.39% | 1.19% | 4.58% | 6.37% | 23.15% | 5.35% | 15.37% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и MMSIX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки MMSIX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и MMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | MMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -57.70% | +36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -13.77% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -26.99% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -42.42% | +20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -6.58% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -11.37% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.42% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и MMSIX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.55%, в то время как у Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | MMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 6.77% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 12.52% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 21.41% | -15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 21.50% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 22.95% | -16.80% |