Сравнение MCONX с MMDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и MMDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и MMDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.66% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | -8.61% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у MMDEX с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям MMDEX по среднегодовой доходности: 3.99% против 15.75% соответственно.
MCONX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 3.99%
MMDEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -7.57%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и MMDEX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MMDEX в 0.36%.
Доходность на риск
MCONX vs. MMDEX — Ранг доходности на риск
MCONX
MMDEX
Сравнение MCONX c MMDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Praxis Growth Index Fund (MMDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | MMDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.36 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.27 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4.44 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и MMDEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и MMDEX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности MMDEX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.66% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 5.13% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и MMDEX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки MMDEX в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и MMDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -49.99% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -15.73% | +11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -33.36% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -33.36% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -11.51% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -8.00% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 4.51% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и MMDEX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.52%, в то время как у Praxis Growth Index Fund (MMDEX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | MMDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 6.97% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 12.67% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 22.54% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 20.85% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 20.49% | -14.34% |