Сравнение MCONX с MVIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX).
MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MCONX и MVIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCONX и MVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | -0.83% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
MVIAX Praxis Value Index Fund | 2.60% | 12.97% | 10.24% | 20.04% | -7.89% | 24.54% | 3.56% | 34.46% | -8.53% | 16.32% |
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у MVIAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям MVIAX по среднегодовой доходности: 3.97% против 11.48% соответственно.
MCONX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.97%
MVIAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCONX и MVIAX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MVIAX в 0.78%.
Доходность на риск
MCONX vs. MVIAX — Ранг доходности на риск
MCONX
MVIAX
Сравнение MCONX c MVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Praxis Value Index Fund (MVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | MVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.36 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.29 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.97 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | MVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между MCONX и MVIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и MVIAX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности MVIAX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.67% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
MVIAX Praxis Value Index Fund | 1.03% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и MVIAX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки MVIAX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и MVIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCONX | MVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -65.34% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -11.66% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -18.89% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -36.03% | +14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.78% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -12.18% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.52% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и MVIAX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 2.55%, в то время как у Praxis Value Index Fund (MVIAX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCONX | MVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.84% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 7.51% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 14.91% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 14.23% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 16.81% | -10.66% |