Сравнение MCONX с MBAPX
MCONX (Praxis Genesis Conservative Portfolio) and MBAPX (Praxis Genesis Balanced Portfolio) are both Diversified Portfolio funds from Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MCONX returned 4.24%/yr vs 7.64%/yr for MBAPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MCONX charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for MBAPX.
Доходность
Сравнение доходности MCONX и MBAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCONX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у MBAPX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям MBAPX по среднегодовой доходности: 4.24% против 7.64% соответственно.
MCONX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 4.24%
MBAPX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам MCONX и MBAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 3.06% | 10.15% | 5.16% | 9.51% | -14.59% | 1.66% | 10.28% | 13.67% | -2.64% | 8.36% |
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 8.01% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
Correlation
The correlation between MCONX and MBAPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between MCONX and MBAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCONX vs. MBAPX — Ранг доходности на риск
MCONX
MBAPX
Сравнение MCONX c MBAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCONX | MBAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.95 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 12.78 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCONX | MBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.71 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MCONX и MBAPX
Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки MBAPX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и MBAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCONX | MBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -24.54% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -6.41% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -10.32% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -24.54% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.51% | -24.54% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.44% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.71% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.48% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCONX и MBAPX
Текущая волатильность для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) составляет 1.82%, в то время как у Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что MCONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCONX | MBAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.64% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 6.49% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 8.09% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 10.34% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 10.61% | -4.42% |
Сравнение комиссий MCONX и MBAPX
MCONX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MBAPX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCONX и MBAPX
Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности MBAPX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.62% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
MCONX Praxis Genesis Conservative Portfolio | 4.73% | 4.76% | 4.90% | 1.85% | 2.31% | 1.66% | 3.49% | 2.61% | 3.84% | 3.06% | 2.25% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MCONX and MBAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MBAPX has higher volatility (2.64%) compared to MCONX (1.82%). In terms of maximum drawdown, MCONX dropped -21.51% vs MBAPX's -24.54%.
MBAPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCONX и MBAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор