PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCONX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCONX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MCONX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCONX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		-0.83%10.15%5.16%9.51%-14.59%1.66%10.28%13.67%-2.64%8.36%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MCONX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MCONX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.97% против 8.70% соответственно.

MCONX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.97%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Conservative Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MCONX:
MCONX с MBAPXMCONX с MMDEXMCONX с MGAFXMCONX с MIIAXMCONX с MMSIXMCONX с MPLIXMCONX с PMAIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с GWPAXCONWX с HADAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MCONX и CONWX

MCONX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio

Доходность на риск

MCONX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCONX
Ранг доходности на риск MCONX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCONX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCONX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCONX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCONX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCONXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.71

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.37

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.21

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

12.51

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCONX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCONX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCONX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCONXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

0.00

Корреляция

Корреляция между MCONX и CONWX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCONX и CONWX

Дивидендная доходность MCONX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		4.67%4.76%4.90%1.85%2.31%1.66%3.49%2.61%3.84%3.06%2.25%2.56%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCONX и CONWX

Максимальная просадка MCONX за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCONX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCONXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-26.09%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-8.60%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-12.49%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.51%

-26.09%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-1.27%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.78%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.52%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCONX и CONWX

Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MCONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCONXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.25%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

5.47%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

10.70%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

10.27%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

11.16%

-5.01%