PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCO с VRTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCO с VRTL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MCO (Moody's Corporation) is a stock, while VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, MCO returned -7.25% vs 303.87% for VRTL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCO и VRTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moody's Corporation (MCO) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCO показывает доходность -11.55%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 185.71%.

MCO

1 день
1.31%
1 месяц
0.15%
С начала года
-11.55%
6 месяцев
-12.65%
1 год
-7.25%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.21%
10 лет*
18.14%

VRTL

1 день
-0.73%
1 месяц
-12.00%
С начала года
185.71%
6 месяцев
167.27%
1 год
303.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCO и VRTL

2026 (YTD)2025
MCO
Moody's Corporation		-11.55%9.51%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		185.71%110.50%

Correlation

The correlation between MCO and VRTL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.03

The correlation between MCO and VRTL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moody's Corporation

GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF

Часто сравнивают с MCO:
MCO с SPGIMCO с VOOMCO с CBOEMCO с MAMCO с MORNMCO с CPMCO с HGV
Часто сравнивают с VRTL:
VRTL с TEMTVRTL с ROBNVRTL с EDZVRTL с XXXXVRTL с TSDDVRTL с MVLLVRTL с RBLU

Доходность на риск

MCO vs. VRTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCO
Ранг доходности на риск MCO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VRTL
Ранг доходности на риск VRTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCO c VRTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCOVRTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.56

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.89

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

6.45

-6.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

15.04

-15.68

MCO vs. VRTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VRTL равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCO и VRTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCO и VRTL

Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и VRTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCOVRTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.72%

-60.58%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.61%

-47.45%

+23.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

-34.40%

+18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-15.99%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

20.32%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MCO и VRTL

Текущая волатильность для Moody's Corporation (MCO) составляет 7.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 43.67%. Это указывает на то, что MCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCOVRTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

43.67%

-36.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

92.00%

-69.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

119.79%

-93.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.36%

126.68%

-100.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.74%

126.68%

-98.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCO и VRTL

Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCO
Moody's Corporation		0.88%0.74%0.72%0.79%1.26%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%
VRTL
GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCO and VRTL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTL has higher volatility (43.67%) compared to MCO (7.01%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs VRTL's -60.58%.

VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCO и VRTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор