Сравнение MCO с BRK-B
MCO (Moody's Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MCO in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MCO returned 17.28%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCO и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCO показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции MCO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.28% против 13.14% соответственно.
MCO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -8.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 17.28%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам MCO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCO Moody's Corporation | -12.74% | 8.74% | 22.17% | 41.52% | -27.80% | 35.57% | 23.26% | 71.26% | -4.10% | 58.53% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MCO and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2000 г. | 0.41 |
The correlation between MCO and BRK-B shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCO:
$78.68B
BRK-B:
$1.05T
MCO:
$13.92
BRK-B:
$33.62
MCO:
31.87
BRK-B:
14.49
MCO:
4.16
BRK-B:
0.56
MCO:
10.10
BRK-B:
2.80
MCO:
26.28
BRK-B:
1.44
MCO:
$7.87B
BRK-B:
$375.39B
MCO:
$5.49B
BRK-B:
$94.36B
MCO:
$3.95B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MCO
BRK-B
Сравнение MCO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moody's Corporation (MCO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.14 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.30 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MCO и BRK-B
Максимальная просадка MCO за все время составила -78.72%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.72% | -53.86% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.61% | -9.42% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -14.95% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -26.58% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -29.57% | -12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -9.78% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -11.07% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 4.49% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCO и BRK-B
Moody's Corporation (MCO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 3.98% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 10.87% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 14.38% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.32% | 17.13% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 19.44% | +8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCO и BRK-B
Дивидендная доходность MCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCO Moody's Corporation | 0.89% | 0.74% | 0.72% | 0.79% | 1.26% | 0.63% | 0.77% | 0.84% | 1.26% | 1.03% | 1.57% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moody's Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCO и BRK-B
MCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила об операционной прибыли в 922.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moody's Corporation сообщила о чистой прибыли в 661.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCO and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCO has higher volatility (7.28%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, MCO dropped -78.72% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор