PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCNAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MCNAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MCNAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MCNAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		-0.98%9.31%4.55%7.96%-13.79%2.97%9.16%12.44%-2.98%2.39%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.21%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.21%.

MCNAX

1 день
0.80%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.25%
1 год
6.59%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.76%
10 лет*
3.78%

PALDX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.03%
1 год
14.44%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Conservative Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MCNAX:
MCNAX с ARCCMCNAX с LQDMCNAX с JEPIMCNAX с CFAIXMCNAX с BVAOXMCNAX с MMDAXMCNAX с MBOAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий MCNAX и PALDX

MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MCNAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCNAX
Ранг доходности на риск MCNAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCNAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCNAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.89

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

8.77

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCNAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCNAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCNAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCNAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.69

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между MCNAX и PALDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCNAX и PALDX

Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PALDX в 5.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund		2.37%2.63%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.49%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCNAX и PALDX

Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MCNAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-26.16%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.10%

-5.96%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

-20.47%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-3.61%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.16%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.74%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MCNAX и PALDX

Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 2.84%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MCNAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.76%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

6.18%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

11.66%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

12.10%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

12.76%

-5.97%