Сравнение MCNAX с CFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и CFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCNAX и CFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.36% |
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -1.58% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью -1.58%.
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
CFAIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MCNAX и CFAIX
MCNAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CFAIX в 0.66%.
Доходность на риск
MCNAX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск
MCNAX
CFAIX
Сравнение MCNAX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | CFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.59 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.52 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.08 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.13 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и CFAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и CFAIX
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности CFAIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.58% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и CFAIX
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и CFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCNAX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -18.74% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -5.08% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -18.74% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.66% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.30% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.27% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и CFAIX
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) имеют волатильность 2.84% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCNAX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.87% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 4.15% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 6.78% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 7.07% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 6.91% | -0.12% |