- ISIN
- US5574926425
- CUSIP
- 557492642
- Эмитент
- Madison Funds
- Дата выпуска
- 29 июн. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCNAX
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции MCNAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCNAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,125.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) показал доход в 4.26% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCNAX составила 4.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Madison Conservative Allocation Fund
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 4.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность MCNAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MCNAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | 1.93% | -3.83% | 3.45% | 1.81% | -0.37% | 4.26% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 1.02% | -1.23% | -0.10% | 1.13% | 2.20% | -0.30% | 1.81% | 1.26% | 0.49% | 0.78% | 0.46% | 9.31% |
| 2024 | 0.00% | 0.42% | 1.60% | -2.49% | 1.92% | 0.95% | 1.98% | 1.64% | 1.17% | -2.30% | 2.15% | -2.40% | 4.55% |
| 2023 | 3.56% | -2.47% | 2.38% | 0.65% | -1.51% | 1.36% | 1.19% | -1.07% | -2.77% | -1.90% | 5.13% | 3.51% | 7.96% |
| 2022 | -2.65% | -1.26% | -1.03% | -4.79% | 0.52% | -3.72% | 3.58% | -3.14% | -5.38% | 1.37% | 3.95% | -1.70% | -13.79% |
| 2021 | -0.64% | -0.55% | -0.07% | 1.76% | 0.91% | 0.30% | 0.90% | 0.18% | -2.02% | 1.46% | -0.54% | 1.30% | 2.97% |
Метрики бенчмарка
Madison Conservative Allocation Fund has an annualized alpha of 0.99%, beta of 0.29, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2006.
- This fund participated in 41.99% of S&P 500 Index downside but only 34.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.99%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 34.55%
- Участие в снижении
- 41.99%
Комиссия
Комиссия MCNAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCNAX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCNAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.29 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 10.15 | -1.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.23 | $0.13 | $0.70 | $0.80 | $0.40 | $0.52 | $0.46 | $0.35 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Madison Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Conservative Allocation Fund составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.65%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 8mo | 2y 5moмай 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.20%окт. 2022 г. | 9mo 23d | 3y 8d | 3y 10moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -11.99%март 2020 г. | 25d | 2mo 15d | 3mo 10dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.61%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.59%янв. 2016 г. | 9mo 8d | 5mo 12d | 1y 2moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| MCNAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -56.78% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -9.10% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.06% | -18.90% | +12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -25.43% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -33.92% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.31% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -10.71% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.05% | -0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCNAX
Добавьте Madison Conservative Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCNAX