PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5574926425

CUSIP

557492642

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

29 июн. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MCNAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Conservative Allocation Fund

Популярные сравнения:
MCNAX с JEPI MCNAX с ARCC MCNAX с LQD
Популярные сравнения:
MCNAX с JEPI MCNAX с ARCC MCNAX с LQD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) показал доход в 2.28% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCNAX составила 3.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

MCNAX

С начала года

2.28%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-0.17%

1 год

5.47%

3 года

3.01%

5 лет

1.94%

10 лет

3.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.46%1.02%-1.23%-0.10%1.13%2.28%
20240.00%0.42%1.60%-2.49%1.92%0.95%1.98%1.64%1.18%-2.30%2.15%-2.40%4.56%
20233.56%-2.47%2.37%0.65%-1.51%1.36%1.19%-1.07%-2.77%-1.90%5.13%3.52%7.96%
2022-2.65%-1.26%-1.03%-4.79%0.52%-3.72%3.58%-3.14%-5.38%1.37%3.95%-1.70%-13.80%
2021-0.64%-0.55%-0.06%1.76%0.91%0.30%0.90%0.18%-2.03%1.46%-0.54%1.31%2.97%
20200.93%-1.01%-4.18%4.20%1.87%1.20%2.64%0.80%-0.88%-0.89%3.05%1.35%9.16%
20192.91%0.98%1.91%1.05%-0.94%2.59%0.28%1.30%0.18%0.55%0.55%0.49%12.44%
20181.39%-2.38%-0.12%-0.19%0.57%-0.14%0.95%0.66%-0.23%-2.62%0.87%-1.67%-2.98%
20170.97%1.45%0.16%1.14%1.04%0.10%1.03%0.65%0.53%0.73%0.55%0.92%9.67%
2016-0.89%0.40%2.80%0.58%0.19%1.27%1.53%-0.09%0.11%-1.32%-0.67%0.83%4.77%
20150.75%1.20%-0.01%0.00%0.18%-1.53%0.65%-2.42%-0.96%2.51%-0.28%-1.18%-1.17%
2014-0.74%2.15%0.05%0.46%1.37%0.82%-0.90%1.81%-1.51%1.09%1.17%-0.29%5.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCNAX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MCNAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Madison Conservative Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.30
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.27$0.23$0.13$0.70$0.80$0.40$0.52$0.46$0.35$0.46$0.65

Дивидендный доход

2.73%2.81%2.40%1.49%6.65%7.32%3.75%5.24%4.24%3.43%4.51%6.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.27
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.23
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.13
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.63$0.70
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.69$0.80
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.29$0.40
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35$0.52
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.34$0.46
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.22$0.35
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.35$0.46
2014$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.54$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Madison Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.

Текущая просадка Madison Conservative Allocation Fund составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.65%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.40413 окт. 2010 г.605
-17.9%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.———
-11.99%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.513 июн. 2020 г.71
-6.61%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-6.59%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.11330 июн. 2016 г.299
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...