График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Madison Conservative Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) показал доход в -0.98% с начала года и 6.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCNAX составила 3.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Madison Conservative Allocation Fund
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MCNAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | 1.93% | -4.16% | -0.98% | |||||||||
| 2025 | 1.46% | 1.02% | -1.23% | -0.10% | 1.13% | 2.20% | -0.30% | 1.81% | 1.26% | 0.49% | 0.78% | 0.46% | 9.31% |
| 2024 | -0.00% | 0.42% | 1.60% | -2.49% | 1.92% | 0.95% | 1.98% | 1.64% | 1.17% | -2.30% | 2.15% | -2.40% | 4.55% |
| 2023 | 3.56% | -2.47% | 2.38% | 0.65% | -1.51% | 1.36% | 1.19% | -1.07% | -2.77% | -1.90% | 5.13% | 3.51% | 7.96% |
| 2022 | -2.65% | -1.26% | -1.03% | -4.79% | 0.52% | -3.72% | 3.58% | -3.14% | -5.38% | 1.37% | 3.95% | -1.70% | -13.79% |
| 2021 | -0.64% | -0.55% | -0.07% | 1.76% | 0.91% | 0.30% | 0.90% | 0.18% | -2.02% | 1.46% | -0.54% | 1.30% | 2.97% |
Метрики бенчмарка
Madison Conservative Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.95%, бета — 0.29, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 05.07.2006.
- Этот фонд участвовал в 42.08% снижения S&P 500 Index, но только в 34.67% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.29 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 34.67%
- Участие в снижении
- 42.08%
Комиссия
Комиссия MCNAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCNAX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCNAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.61 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MCNAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Madison Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.27 | $0.27 | $0.23 | $0.13 | $0.70 | $0.80 | $0.40 | $0.52 | $0.46 | $0.35 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Madison Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Madison Conservative Allocation Fund составляет 4.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.65% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 622 |
| -22.2% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 20 окт. 2022 г. | 756 | 27 окт. 2025 г. | 959 |
| -11.99% | 24 февр. 2020 г. | 20 | 20 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -6.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -6.59% | 17 апр. 2015 г. | 192 | 20 янв. 2016 г. | 113 | 30 июн. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...