PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5574926425

CUSIP

557492642

Эмитент

Madison Funds

Дата выпуска

29 июн. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MCNAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MCNAX с JEPI MCNAX с ARCC MCNAX с LQD
Популярные сравнения:
MCNAX с JEPI MCNAX с ARCC MCNAX с LQD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) показал доход в 1.24% с начала года и 4.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCNAX составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.

MCNAX

С начала года

1.24%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-0.49%

1 год

4.62%

5 лет

0.17%

10 лет

0.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.61%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.46%1.02%-1.23%-0.10%0.10%1.24%
20240.00%0.42%1.60%-2.49%1.92%0.95%1.98%1.64%1.18%-2.30%2.15%-2.40%4.56%
20233.56%-2.47%2.37%0.65%-1.51%1.36%1.19%-1.07%-2.77%-1.90%5.13%3.52%7.96%
2022-2.65%-1.26%-1.03%-4.79%0.52%-3.72%3.58%-3.14%-5.38%1.37%3.95%-1.70%-13.80%
2021-0.64%-0.55%-0.07%1.76%0.91%0.30%0.90%0.18%-2.02%1.46%-0.54%-3.40%-1.82%
20200.93%-1.01%-4.18%4.20%1.87%1.20%2.64%0.80%-0.88%-0.89%3.05%-3.80%3.62%
20192.91%0.98%1.91%1.05%-0.94%2.59%0.28%1.30%0.18%0.55%0.55%-1.45%10.26%
20181.39%-2.38%-0.12%-0.19%0.57%-0.14%0.95%0.66%-0.23%-2.62%0.87%-4.42%-5.69%
20170.97%1.45%0.16%1.15%1.04%0.10%1.03%0.65%0.53%0.74%0.55%-1.58%6.97%
2016-0.89%0.40%2.80%0.58%0.19%1.27%1.53%-0.09%0.11%-1.32%-0.67%-0.63%3.27%
20150.75%1.20%-0.01%0.00%0.18%-1.53%0.65%-2.42%-0.96%2.51%-0.28%-4.22%-4.22%
2014-0.74%2.15%0.05%0.46%1.37%0.82%-0.90%1.81%-1.50%1.09%1.17%-4.53%1.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCNAX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MCNAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCNAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCNAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCNAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCNAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCNAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Madison Conservative Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Madison Conservative Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.27$0.23$0.13$0.19$0.22$0.19$0.24$0.18$0.20$0.13$0.17

Дивидендный доход

2.76%2.82%2.41%1.48%1.78%2.00%1.77%2.37%1.71%1.97%1.32%1.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Madison Conservative Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.27
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.13
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.19
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.11$0.22
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.19
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.24
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.18
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.20
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.13
2014$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Madison Conservative Allocation Fund показал максимальную просадку в 27.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка Madison Conservative Allocation Fund составляет 7.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.76%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4182 нояб. 2010 г.756
-22.95%30 дек. 2020 г.45620 окт. 2022 г.———
-12.05%30 дек. 2019 г.5720 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.110
-11.15%30 дек. 2014 г.26620 янв. 2016 г.37921 июл. 2017 г.645
-8.29%29 дек. 2017 г.25128 дек. 2018 г.11920 июн. 2019 г.370

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...