Сравнение MCNAX с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Ares Capital Corporation (ARCC).
MCNAX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MCNAX и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MCNAX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | -0.98% | 9.31% | 4.55% | 7.96% | -13.79% | 2.97% | 9.16% | 12.44% | -2.98% | 9.68% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MCNAX показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции MCNAX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 3.78% против 11.74% соответственно.
MCNAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 3.78%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCNAX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
MCNAX
ARCC
Сравнение MCNAX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCNAX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.54 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.63 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.63 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -1.29 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCNAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.54 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MCNAX и ARCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCNAX и ARCC
Дивидендная доходность MCNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCNAX Madison Conservative Allocation Fund | 2.37% | 2.63% | 2.81% | 2.40% | 1.49% | 6.65% | 7.32% | 3.75% | 5.24% | 4.24% | 3.43% | 4.51% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок MCNAX и ARCC
Максимальная просадка MCNAX за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCNAX и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MCNAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.65% | -79.36% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -19.35% | +14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.20% | -21.76% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -56.77% | +34.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -18.05% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -9.07% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 9.40% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCNAX и ARCC
Текущая волатильность для Madison Conservative Allocation Fund (MCNAX) составляет 2.84%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что MCNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MCNAX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 6.78% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 15.24% | -11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 23.54% | -16.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 19.89% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 25.53% | -18.74% |